Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion

Das lernen Sie

• warum die Anlagekonzepte der alten Schule in der Krise nicht funktionierten
• wie sie zu verbessern und zu ergänzen sind

getAbstract-Bewertung

Warum Sie Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion lesen sollten

Wenn die Finanzkrise 2008/09 eines gezeigt hat, dann dass die Anlagemodelle, mit denen Vermögensmanager durch die relativ beschaulichen letzten Jahrzehnte schipperten, alles andere als wasserdicht sind. Wissenschaftliche Theorien entwickeln sich weiter, alte Lehrsätze müssen über Bord gekippt werden. Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter G. Kaiser versammeln die gewonnenen Erkenntnisse in ihrem Referenzbuch. Oft gehen Sie dabei stark in theoretische Details, was eilige Praktiker auf der Suche nach handfesten Ratschlägen ermüden dürfte. „Was zählt, ist aufm Platz!“, werden die sich sagen und das Buch den analytischen Geistern überlassen, die dem Thema auf den Grund gehen wollen. getAbstract empfiehlt das Diversifikationsbuch, wie es sich nennt, allen, die sich mit Vermögensverwaltung bereits eingehend beschäftigt haben, aber noch nicht an der Weisheit letztem Schluss angekommen sind.

Über die Autoren

Dirk Söhnholz ist Partner bei Feri Finance und Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors. Sascha Rieken leitet den Bereich Quantitative Asset Allocation bei Feri Finance. Dieter G. Kaiser ist Director Investment Management bei Feri Institutional Advisors.