Stresstests in Banken

Von Basel II bis ICAAP

von Kai-Oliver Klauck und Claus Stegmann

Schäffer-Poeschel, 2006

ISBN: 9783791025209
Seiten: 183

Kategorie: Branchen

Das lernen Sie

• was Stresstests sind
• welchen Stellenwert sie im Umfeld von Basel II haben
• wie Sie Stresstests konzipieren und durchführen

Warum Sie Stresstests in Banken lesen sollten

Die etablierten Kennzahlen im Risikomanagement sind gut und schön, doch sie versagen in Zeiten, in denen ungewöhnliche Ereignisse die Rahmenbedingungen an den Märkten ändern. Stresstests helfen dem Risikomanager aus dieser Misere, indem sie ihm ein Instrument an die Hand geben, das den Einfluss extremer Ereignisse auf das Portfolio prüft. Das Buch von Klauck und Stegmann geht Kapitel für Kapitel auf unterschiedliche Aspekte von Stresstests ein und legt dabei sein Augenmerk auf die Rolle der Tests im Umfeld der neuen Eigenkapitalvorschriften Basel II. 14 Autoren stellen in ihren Beiträgen die diversen Stresstests vor und legen u. a. dar, wie sie in der Kapitalallokation eingeführt werden können. Leser, die auf der Suche nach einer kleinschrittigen Stresstests-für-Dummies-Einführung sind, werden mit diesem Buch überfordert sein: Der mit zahlreichen Formeln durchzogene Ratgeber setzt einiges an mathematischem Grundwissen voraus, und die oftmals akademische Ausdrucksweise tut ihr Übriges. getAbstract empfiehlt das Buch daher in erster Linie erfahrenen Risikomanagern, die sich und ihre Bank mit Stresstests zusätzlich absichern möchten. Auch Berater, die Banken fit für Basel II machen, sind mit diesem Buch gut bedient.

Über die Autoren

Der Dipl.-Physiker Dr. Kai-Oliver Klauck berät Unternehmen als Managing Consultant der ifb group rund um das Thema Basel II. Claus Stegmann ist als Partner der ifb group u. a. für den Geschäftsbereich SAP verantwortlich. Er beschäftigt sich mit den Systemen zur Gesamtbanksteuerung und zum Risikomanagement. Weitere Autoren dieses Bandes sind Forscher und Mitarbeiter der ifb group sowie der IKB Deutsche Industriebank.

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