Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Das lernen Sie

• welche Anforderungen Stresstests erfüllen müssen
• wie Sie Stresstests und Szenarien entwickeln
• welche Besonderheiten bei bestimmten Risikoarten zu beachten sind

getAbstract-Bewertung

Warum Sie Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis lesen sollten

Der ominöse Begriff „Stresstest“ tauchte während der Finanzkrise in den Medien häufig auf. Banken und Versicherungen prüfen anhand dieser Tests, ob sie für eine schwere Krise stark genug sind. Aufsichtsbehörden reagierten auf die Krise mit verschärften Vorschriften und machten sich für ein effizienteres Risikomanagement stark. Das Buch gibt einen umfassenden Einblick, wie Stresstests aufgebaut sind und wie Finanzdienstleister sie durchführen. Der Sammelband spannt den Bogen von den aufsichtsrechtlichen Anforderungen über die Möglichkeiten und Grenzen der Stresstests bis hin zur Umsetzung. 25 Experten steuern Beiträge bei, wobei sich einzelne Inhalte allerdings wiederholen. getAbstract empfiehlt die Lektüre allen Fach- und Führungskräften aus dem Finanzdienstleistungssektor, speziell jenen, die mit Risikomanagement betraut sind.

Über die Autoren

Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 Plus i GmbH. Zuvor arbeitete er für eine Investmentbank und war Direktor in der Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik, Statistik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Marktrisiko-Controlling. Die drei Herausgeber haben für dieses Buch eine Vielzahl von Experten um Beiträge gebeten.