Monte Carlo Simulation

Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie

Gerling Akademie, 2001

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What's inside?

Was haben Glücksspiel und Versicherung gemeinsam? Sie müssen mit dem Zufall rechnen. (Und damit ist wirklich „rechnen“ gemeint!)

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Bewertung der Redaktion

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Umsetzbar

Rezension

Wahrscheinlichkeitsrechnung - allein das Wort ist für viele Menschen abschreckend. Die Materie ist komplex und die Lehrbücher strotzen vor kniffligen Formeln und Fachchinesisch. Doch in der Versicherungsbranche kommt man um die Abschätzung von Chancen und Risiken bei der Prämienkalkulation nicht herum. Wie beim Roulette spielt der Zufall dabei eine grosse Rolle. Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation lässt sich errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis ist. Die Autoren dieses Buches nehmen den Leser an die Hand und führen ihn durch eine Reihe von Beispielrechnungen. Schritt für Schritt enthüllen sie das Mysterium der quantitativen Risikoanalyse mit Hilfe von Excel-Tabellen und Grafiken. Die Lektüre ist zwar kein Spaziergang, trotzdem kommt der Leser schnell zum Aha-Erlebnis, ohne sich das Gehirn allzu sehr zu verrenken. getAbstract.com empfiehlt dieses Buch allen Versicherungsanalytikern und -maklern, die Risikoanalysen erstellen müssen, sowie Managern, die solche Analysen verstehen und interpretieren müssen. Auch mancher Statistik-Student wünscht sich sicher ein derart anschauliches Lehrbuch.

Zusammenfassung

Versicherungen und Roulette

Auch wenn es merkwürdig klingt: Glücksspiele und Versicherungen haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich den Zufall. Beim Roulette setzen Sie Jetons auf bestimmte Felder des Spielfelds und hoffen, dass die Kugel genau Ihre Farbe oder Zahl trifft. Je mehr Jetons Sie setzen, desto wahrscheinlicher ist, dass Sie auch gewinnen. Sie kaufen sich also Gewinnchancen, um Ihr Vermögen zu vermehren. Ganz ähnlich ist es bei einem Versicherungsvertrag. Allerdings wollen Sie sich damit nicht bereichern, sondern vielmehr Ihr Vermögen schützen: vor - ebenfalls zufällig auftretenden - Katastrophen, Unfällen und Schäden. Doch wie kann beispielsweise eine Versicherung realistische Annahmen darüber machen, welche Schäden wie häufig auftreten? Wer sich nicht gerade der zweifelhaften Kunst des Wahrsagens verschrieben hat, wird sagen: Gar nicht. Das ist sogar nicht ganz falsch, jedoch lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, mittels Simulationen berechnen. Und genau dies leistet die Monte-Carlo-Simulation. Der Name stammt aus dem Milieu des Glücksspiels. Die Monte-Carlo-Simulation ist wie das Roulette im Grunde genommen ein mechanischer...

Über die Autoren

Herbert C. Frey ist unabhängiger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Firma Riskmind, die auf die Entwicklung von Monte-Carlo-Simulationsmodellen spezialisiert ist. Dr. Gero Nießen ist im Aktuariat des Gerling Versicherungskonzerns für die Bereiche Rückversicherung und überspartliche Versicherungsprodukte zuständig.

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Herbert C. Frey und Gero Nießen