Zusammenfassung von Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Schäffer-Poeschel, Mehr

Buch kaufen

Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis Buchzusammenfassung
Finanzdienstleister müssen aus gutem Grund Stresstests durchführen.

Bewertung

7 Gesamtbewertung

7 Umsetzbarkeit

8 Innovationsgrad

5 Stil

Rezension

Der ominöse Begriff „Stresstest“ tauchte während der Finanzkrise in den Medien häufig auf. Banken und Versicherungen prüfen anhand dieser Tests, ob sie für eine schwere Krise stark genug sind. Aufsichtsbehörden reagierten auf die Krise mit verschärften Vorschriften und machten sich für ein effizienteres Risikomanagement stark. Das Buch gibt einen umfassenden Einblick, wie Stresstests aufgebaut sind und wie Finanzdienstleister sie durchführen. Der Sammelband spannt den Bogen von den aufsichtsrechtlichen Anforderungen über die Möglichkeiten und Grenzen der Stresstests bis hin zur Umsetzung. 25 Experten steuern Beiträge bei, wobei sich einzelne Inhalte allerdings wiederholen. getAbstract empfiehlt die Lektüre allen Fach- und Führungskräften aus dem Finanzdienstleistungssektor, speziell jenen, die mit Risikomanagement betraut sind.

Das lernen Sie

  • welche Anforderungen Stresstests erfüllen müssen
  • wie Sie Stresstests und Szenarien entwickeln
  • welche Besonderheiten bei bestimmten Risikoarten zu beachten sind
 

Zusammenfassung

Anforderungen an Stresstests für Kreditinstitute
Seit der Finanzkrise wächst die Bedeutung von Stresstests; die Aufsichtsbehörden sind insgesamt strikter geworden. Banken und Versicherungen setzen Stresstests zur Steuerung ihrer Risiken ein. Grundsätzlich hängt die Umsetzung der Tests ...
Lesen Sie die Hauptaussagen dieses Buches in weniger als 10 Minuten. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte. oder loggen Sie sich ein.

Über die Autoren

Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 Plus i GmbH. Zuvor arbeitete er für eine Investmentbank und war Direktor in der Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik, Statistik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Marktrisiko-Controlling. Die drei Herausgeber haben für dieses Buch eine Vielzahl von Experten um Beiträge gebeten.


Kommentar abgeben

Mehr zum Thema

Enthalten im Wissenspaket

  • Wissenspaket
    Finanzmarktregulierung
    Sinnvolle Regeln aufzustellen, um Finanzkrisen künftig zu vermeiden, ist das eine – eine kundenfreundliche Umsetzung dieser Regeln das andere. Das Wichtigste zu beiden Themen: in diesem Wissenspaket.

Ähnliche Zusammenfassungen

Mehr in den Kategorien