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Stresstests in Banken

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Stresstests in Banken

Von Basel II bis ICAAP

Schäffer-Poeschel,

15 Minuten Lesezeit
10 Take-aways
Audio & Text

Was ist drin?

Nur kein Stress? Nein, im Gegenteil, Stress muss sein! Zumindest wenn Sie den Einfluss ungewöhnlicher Marktbedingungen auf Ihr Portfolio prognostizieren wollen.

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Bewertung der Redaktion

6

Qualitäten

  • Innovativ

Rezension

Die etablierten Kennzahlen im Risikomanagement sind gut und schön, doch sie versagen in Zeiten, in denen ungewöhnliche Ereignisse die Rahmenbedingungen an den Märkten ändern. Stresstests helfen dem Risikomanager aus dieser Misere, indem sie ihm ein Instrument an die Hand geben, das den Einfluss extremer Ereignisse auf das Portfolio prüft. Das Buch von Klauck und Stegmann geht Kapitel für Kapitel auf unterschiedliche Aspekte von Stresstests ein und legt dabei sein Augenmerk auf die Rolle der Tests im Umfeld der neuen Eigenkapitalvorschriften Basel II. 14 Autoren stellen in ihren Beiträgen die diversen Stresstests vor und legen u. a. dar, wie sie in der Kapitalallokation eingeführt werden können. Leser, die auf der Suche nach einer kleinschrittigen Stresstests-für-Dummies-Einführung sind, werden mit diesem Buch überfordert sein: Der mit zahlreichen Formeln durchzogene Ratgeber setzt einiges an mathematischem Grundwissen voraus, und die oftmals akademische Ausdrucksweise tut ihr Übriges. getAbstract empfiehlt das Buch daher in erster Linie erfahrenen Risikomanagern, die sich und ihre Bank mit Stresstests zusätzlich absichern möchten. Auch Berater, die Banken fit für Basel II machen, sind mit diesem Buch gut bedient.

Zusammenfassung

Stresstests im Umfeld von Basel II

Die sich rasch ändernden Bedingungen an den Finanzmärkten und die zunehmende Komplexität von Portfolios werfen die Frage auf, ob das heutige Risikomanagement in Banken der Situation noch angemessen ist. Ist der Prozess selbst dann noch adäquat, wenn ungewöhnliche Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Terroranschläge die Finanzmärkte erschüttern? Die Auswirkungen solcher Krisen können mithilfe von Stresstests im Voraus simuliert werden. Stresstests sind ein Instrument, um das eingegangene Risiko in Zahlen darzustellen und um im Rahmen des Risikomanagements einen geeigneten Einsatzplan erstellen zu können. Schließlich beruhigt es zu wissen, dass das Risiko selbst im Notfall noch gesteuert werden kann.

Doch Stresstests werden, so sinnvoll sie auch sein mögen, in den Banken nicht nur freiwillig implementiert. Sie sind auch Teil von Basel II, der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung. Der Baseler Ausschuss verfasste im Jahr 1999 ein Papier, das das Bankenaufsichtsrecht neu organisieren sollte. Die Regelungen werden mit der Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Kreditinstituten in nationales Recht umgesetzt. Der Entwurf...

Über die Autoren

Der Dipl.-Physiker Dr. Kai-Oliver Klauck berät Unternehmen als Managing Consultant der ifb group rund um das Thema Basel II. Claus Stegmann ist als Partner der ifb group u. a. für den Geschäftsbereich SAP verantwortlich. Er beschäftigt sich mit den Systemen zur Gesamtbanksteuerung und zum Risikomanagement. Weitere Autoren dieses Bandes sind Forscher und Mitarbeiter der ifb group sowie der IKB Deutsche Industriebank.

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