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La réflexion fondée sur le risque

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La réflexion fondée sur le risque

…dans un monde incertain

Ron Dembo,

15 min read
9 take-aways
Audio & text

What's inside?

La réflexion fondée sur le risque exige de développer des scénarios comportant des variables inconnues afin d’atténuer d’éventuels effets négatifs futurs.

1×

Classement éditorial

8

Caractéristiques

  • Analytique
  • Pratique
  • Exemples concrets

Commentaires

Les responsables de la gestion du risque utilisent en gĂ©nĂ©ral des modèles sophistiquĂ©s pour dĂ©crypter l’avenir Ă  travers le prisme du passĂ©. Cependant, les catastrophes rĂ©centes telles que la crise financière de 2008 et l’accident nuclĂ©aire de Fukushima montrent que cette manière de procĂ©der est inadaptĂ©e. Fort heureusement, les dĂ©cideurs disposent d’une alternative : la rĂ©flexion axĂ©e sur les risques qui permet d’envisager des scĂ©narios certes peu probables, mais aux consĂ©quences hautement dĂ©vastatrices. Un livre utile pour quiconque est amenĂ© Ă  prendre des dĂ©cisions dans un environnement Ă©conomique incertain.

Résumé

Les événements les plus insignifiants peuvent entraîner d’importants bouleversements.

Les statistiques et les probabilités nous laissent croire, à tort, que nous possédons une compréhension raisonnable des événements potentiels à venir. Cependant, la plupart des situations présentent à la fois des éléments déterministes et stochastiques. Si les premiers sont prévisibles, les éléments stochastiques, quant à eux, restent incertains. C’est pourquoi vous devez identifier et traiter chaque élément de manière individuelle.

Si nous ne pouvons ĂŞtre certains de ce que demain nous rĂ©serve, nous devons malgrĂ© tout prendre des dĂ©cisions aujourd’hui. Un processus stochastique Ă©volue dans le temps et reste soumis Ă  des Ă©vĂ©nements alĂ©atoires. Certes, certains de ces processus peuvent intĂ©grer le calcul de probabilitĂ©s, toutefois, les cas particuliers infirment ces calculs. De mĂŞme, l’incertitude peut en partie ĂŞtre mesurĂ©e, mais pas dans son intĂ©gralitĂ©. Les individus dont la rĂ©flexion est axĂ©e sur les risques posent donc l’hypothèse selon laquelle la plupart des Ă©vĂ©nements futurs sont imprĂ©visibles.

Pour gérer l’incertitude, une solution consiste...

À propos de l’auteur

Ron S. Dembo est le fondateur et PDG de riskthinking.AI, une entreprise qui développe des données et des algorithmes permettant d’évaluer le prix du risque climatique dans les marchés financiers. Il a auparavant fondé et dirigé Algorithmics Inc., une société qui commercialise des systèmes de gestion des risques aux banques. Ron S. Dembo a été professeur agrégé à Yale, professeur invité au MIT et consultant pour Goldman Sachs.